Liffe Opções Corretores

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No final dos anos 70 e início dos anos 80, mudanças radicais no sistema monetário internacional e na forma como o Federal Reserve gería a oferta monetária dos EUA produziam uma volatilidade sem precedentes nas taxas de juros e nas taxas de câmbio . À medida que as forças do mercado abalaram as bases da estabilidade financeira global, as empresas lutaram com desafios até então inimagináveis. Entre 1980 e 1985, a Caterpillar, fabricante de equipamentos pesados ​​com sede em Peoria, viu os turnos de câmbio darem ao seu principal concorrente japonês uma vantagem de 40%. Enquanto isso, até mesmo os mutuários de negócios mais sólidos enfrentaram altas taxas de juros de dois dígitos. Os investidores clamavam por dólares à medida que os preços das commodities caíam, levando países inteiros à insolvência e inaugurando a crise da dívida do terceiro mundo. Os gerentes financeiros da Stymied voltaram-se para Chicago, onde os tradicionais mercados de futuros agrícolas só recentemente inventaram técnicas para lidar com a incerteza financeira. Em 1972, a Chicago Mercantile Exchange estabeleceu o Mercado Monetário Internacional para negociar os primeiros contratos mundiais de futuros de moeda. Em 1975, os contratos de futuros do índice Standard and Poors 500 começaram a ser negociados na Chicago Mercantile Exchange. Essas ferramentas radicalmente novas ajudaram as empresas a gerenciar uma nova ordem mundial volátil e imprevisível. Como Futuros são contratos padronizados que comprometem partes a comprar ou vender bens de uma qualidade específica a um preço específico, para entrega em um ponto específico no futuro. O conceito de compra e venda para entrega futura não é em si novo. Na Europa dos séculos XIII e XIV, os compradores contrataram compras de lã de um a vários anos. Os mosteiros cistercienses que produziam a lã venderam mais do que sua própria produção, esperando comprar o restante no mercado (presumivelmente a um preço mais baixo) para satisfazer sua obrigação. No Japão do século XVII. Comerciantes compraram e venderam arroz para entrega futura. E os bancos há muito tempo oferecem aos seus clientes a oportunidade de comprar e vender moedas para a frente, com o banco eo cliente contratando hoje e liquidar sua obrigação no futuro. Mas os arranjos legais e financeiros complexos que fazem o mercado de futuros moderno possível são completamente modernos. No século XIX, os poços comerciais de Chicagos ofereciam um local organizado onde agricultores e outros fornecedores de commodities agrícolas, como donos de armazéns e corretores, poderiam remover o risco de flutuações de preços de seus planos de negócios. As bolsas de futuros eram organizações privadas, pertencentes a sócios. Os membros compraram assentos na troca e desfrutaram de vários direitos comerciais. Pode parecer estranho que os mercados originalmente estabelecidos para o comércio de futuros de commodities agrícolas no século XIX se tornassem centros de comércio para contratos financeiros no século XX. Mas a chave para o sucesso como um comerciante é entender os comerciantes do mercado, portanto, se consideram especialistas em movimentos de mercado, em vez de autoridades sobre minerais e culturas. É por isso que os futuros financeiros eram relativamente fáceis de introduzir nos mercados originalmente concebidos para futuros de commodities agrícolas: uma coisa que as taxas de juros e o milho têm em comum é um mercado em rápida mudança. Embora os riscos subjacentes tenham mudado, alguns mercados de futuros importantes ainda operam muito como sempre fizeram, com os comerciantes de pé em um anel ou um poço gritando comprando e vendendo ordens uns aos outros, competindo por cada fração de um centavo. Mas o comércio eletrônico está mudando rapidamente como os comerciantes trocam. Terminais de computadores ligados uns aos outros através de sistemas de negociação eletrônica permitem que os comerciantes acessem um chão de comércio virtual de qualquer lugar do mundo. A necessidade de levantar capital para construir esses sistemas levou várias grandes bolsas a se tornarem públicas, emitindo ações para investidores e operando como qualquer corporação pública fornecendo um serviço ao mercado. Intercâmbios competem uns com os outros para atrair os comerciantes, fazendo um trabalho melhor de fornecer os benefícios que os comerciantes esperam de um mercado justo. Tome contratos de futuros, por exemplo. Não são contratos directos entre compradores e vendedores de bens. O agricultor que vende um contrato de futuros e se compromete a entregar o milho em seis meses não faz seu compromisso com um comprador de milho específico, mas sim, através de um corretor, para a câmara de compensação da bolsa de futuros. A câmara de compensação, outra instituição moderna, está entre compradores e vendedores e, de fato, garante que tanto os compradores quanto os vendedores receberão o que contrataram. Graças à câmara de compensação, o agricultor não tem de se preocupar com a estabilidade financeira do comprador do contrato de futuros, nem o comprador precisa se preocupar com o progresso de qualquer cultura agricultores em particular. Novas informações sobre mudanças na oferta e demanda faz com que os preços dos contratos de futuros flutuem, às vezes movendo-os para cima e para baixo muitas vezes em um dia de negociação. Por exemplo, a notícia da seca ou da praga que pode reduzir a colheita do milho, cortando fontes futuras, faz com que os contratos futuros do milho aumentem no preço. Da mesma forma, as notícias de um aumento das taxas de juros ou de uma doença presidencial podem fazer com que os preços dos futuros de ações caiam à medida que os investidores reagem à perspectiva de tempos difíceis ou incertos. Todos os dias, o clearinghouse contabiliza e combina todos os contratos comprados ou vendidos durante a sessão de negociação. As partes com contratos que caíram de preço durante a sessão de negociação devem pagar à câmara de compensação uma espécie de depósito de segurança denominado margem. Quando os contratos são fechados, é a câmara de compensação que paga as partes cujos contratos ganharam valor. Negociação de futuros é o que os economistas chamam de um jogo de soma zero, o que significa que para cada vencedor há alguém que perde um montante igual. Mas em um sentido econômico fundamental, negociação de futuros é uma soma positiva. Ambos os lados esperam ganhar, ou não iriam trocar. Outra maneira de dizer isso é que o perdedor pode ser perfeitamente feliz em perder. Isso ocorre porque muitas empresas usam os mercados de futuros como uma forma de seguro. Um fabricante de doces, por exemplo, pode comprar contratos de futuros de açúcar e cacau para bloquear um preço para uma parte de sua exigência para esses ingredientes importantes. Os contratos são tão bons quanto comprar fisicamente as commodities e armazená-las. Se os preços subirem, os contratos de futuros também serão mais valiosos. A empresa pode optar por vender os contratos e embolsar o dinheiro, em seguida, comprar as mercadorias de seus fornecedores habituais a preços de mercado, ou então aceitar a entrega dos ingredientes do vendedor do contrato e comprar menos no mercado. De qualquer forma, seu custo de matérias-primas é menor do que se não tivesse comprado os contratos. A empresa tem amortecido contra um risco de preço e não tem que se preocupar que sua estratégia de produção e marketing será interrompida por um aumento repentino de preços. Mas e se os preços caírem nesse caso, a empresa perde algum dinheiro em seus contratos de futuros. Mas a mesma queda de preço que causa essa perda também causou algo de bom: a empresa paga menos por seus ingredientes. Lembre-se, a finalidade de comprar o contrato de futuros foi para proteger contra algo bad acontecendo aumento de preços. A coisa má não aconteceu os preços caíram preferivelmente. A perda no contrato de futuros é o custo do seguro, ea empresa não está pior do que uma pessoa que compra seguro de fogo e, em seguida, não tem um incêndio. Os maiores usuários dos mercados futuros dependem deles para o gerenciamento de riscos. Essa é certamente uma das razões pelas quais padrões são raros. Mas há uma medida de segurança adicional entre o comerciante individual ea câmara de compensação. Compradores e vendedores de futuros devem fazer negócios através de intermediários que são membros de câmbio. Em vez de ficar entre dois comerciantes individuais, portanto, a câmara de compensação fica entre duas empresas membro da bolsa. Cada empresa monitora seus próprios clientes e faz uma chamada de margem quando as perdas dos clientes tornam necessária uma margem adicional. Se o cliente não puder pagar a margem, a firma fecha a conta, vende fora das posições, e pode ter que fazer exame de uma perda pequena. Enquanto as empresas prestam atenção ao crédito de seus clientes, a câmara de compensação presta atenção ao crédito das empresas. A câmara de compensação precisa fazer um bom negócio somente se as perdas forem tão grandes que a própria empresa membro da bolsa falhar. Isso acontece ocasionalmente quando as empresas mal gerenciar seus riscos ou quando uma grande crise financeira ocorre. Como os contratos de futuros oferecem garantia de preços futuros e disponibilidade de bens, eles proporcionam estabilidade em um ambiente de negócios instável. Futuros têm sido associados com commodities agrícolas, especialmente grãos e barrigas de porco, mas agora são mais prováveis ​​de ser usado por banqueiros, companhias aéreas e fabricantes de computadores do que por agricultores pelo menos na América do Norte e Europa. No início dos anos 2000, embora as commodities continuassem a ser o pilar dos mercados de futuros na Ásia, nos países desenvolvidos do Ocidente os contratos de futuros financeiros haviam praticamente eclipsado as commodities. A Chicago Mercantile Exchange alegou em 2004 que os futuros financeiros representavam 99% de seus negócios e que os futuros financeiros também representavam a participação de leões nos negócios da Chicago Board of Trade e da Euronext. liffe. (Euronext. liffe é o negócio internacional de derivativos da Euronext, que compreende os mercados de derivativos de Amsterdã, Bruxelas, Londres, Lisboa e Paris e foi formado após a compra pela Euronexts da LIFFE International Financial Futures e Options Exchange em 2001.) No Japão, Em contrapartida, a negociação de futuros de commodities enfraqueceu os futuros financeiros. Isso não significa que as commodities fossem mais importantes do que as finanças na economia japonesa, é claro. Os futuros financeiros começaram um começo lento em Japão porque os regulamentos japoneses os desencorajaram. Os comerciantes que queriam negociar tais futuros tiveram que negociá-los em outro lugar. Assim, os primeiros futuros no índice de ações japoneses Nikkei negociados em Cingapura, e os futuros de ienes primeiros negociados em Chicago. Obviamente, a idéia de se proteger contra um ambiente financeiro instável tem grande apelo. Empresas como Caterpillar, Microsoft ou Citibank podem agora se proteger contra mudanças cambiais comprando e vendendo contratos futuros ou instrumentos similares. Os investidores usam contratos sobre taxas de juros, títulos. E índices de ações para proteger contra um declínio no valor de seus investimentos s, assim como os fazendeiros têm usado por muito tempo futuros para proteger de encontro a uma gota no preço do milho ou dos feijões. Os agricultores que plantaram milho na primavera não tinham como saber qual seria o preço de sua colheita quando colhessem no outono. Mas um agricultor que plantou na primavera e vendeu um contrato de futuros comprometida a entregar seu grão no outono por um preço definido. Não só recebeu dinheiro na primavera em troca de seu compromisso, mas também recebeu o preço do contrato para sua safra, mesmo se o preço de mercado caiu posteriormente por causa de um inesperado excesso de milho. Em troca, o agricultor desistiu da possibilidade de obter um preço mais elevado em caso de seca ou ferrugem, tendo recebido o mesmo preço fixo pelo qual tinha contratado. No último caso, o agricultor teria mais líquido se não tivesse vendido o futuro no entanto, a maioria dos agricultores preferem não apostar no mercado do milho. A agricultura é bastante arriscada, graças a chuvas irregulares e pragas imprevisíveis, sem adicionar o risco de mudanças nos preços de mercado. Os agricultores procuram, assim, fixar um valor na sua cultura e estão dispostos a pagar um preço pela certeza. Eles dão a chance de preços muito altos em troca de proteção contra preços abismalmente baixos. Essa prática de remover riscos dos planos de negócios é chamada de hedging. Como regra geral, cerca de metade dos participantes nos mercados de futuros são hedgers que chegam ao mercado para remover ou reduzir seu risco. No entanto, para que o mercado funcione, não pode consistir apenas em hedgers que procuram despedir riscos. Deve haver alguém que vem ao mercado para assumir riscos. Estes são os especuladores. Os especuladores chegam ao mercado para assumir riscos e ganhar dinheiro fazendo isso. Alguns especuladores, contra todas as probabilidades, tornaram-se fenomenal ricos negociando futuros. Curiosamente, até mesmo os especuladores mais ricos freqüentemente relatam ter ido falhar uma ou mais vezes em sua carreira. Porque a especulação oferece a promessa de riquezas surpreendentes com pouco esforço aparente, ou a ameaça de perdas devastadoras mesmo com os melhores esforços, é muitas vezes comparado ao jogo de casino. A diferença entre a especulação em futuros e jogos de casino é que a especulação do mercado de futuros fornece um importante bem social, a saber, a liquidez. Se não fosse a presença de especuladores no mercado, agricultores, banqueiros e executivos de negócios não teriam nenhuma maneira fácil e econômica de eliminar o risco de volatilidade dos preços, taxas de juros e taxas de câmbio de seus planos de negócios. Os especuladores, no entanto, fornecem um mercado pronto e líquido para esses riscos por um preço. Os especuladores que estão dispostos a assumir riscos por um preço tornam possível que outros reduzam seus riscos. A concorrência entre os especuladores também torna a cobertura mais barata e garante que o efeito de todas as informações disponíveis é rapidamente calculado no preço de mercado. Os relatórios meteorológicos, as ações dos bancos centrais, os desenvolvimentos políticos e qualquer outra coisa que possa afetar a oferta ou a demanda no futuro afetam os preços futuros quase que imediatamente. É assim que o mercado de futuros realiza sua função de descoberta de preços. Parece não haver limite para as aplicações potenciais da tecnologia de mercado de futuros. A New York Mercantile Exchange (NYMEX) começou a negociar futuros de óleo de aquecimento em 1978. A troca posteriormente introduziu petróleo bruto, gasolina e futuros de gás natural. Companhias aéreas, empresas de transporte marítimo, autoridades de transporte público, serviços de entrega de óleo de aquecimento doméstico e grandes companhias multinacionais de petróleo e gás buscaram cobrir seu risco de preço usando esses contratos de futuros. Em 1990, o NYMEX negociou mais de 35 milhões de futuros de energia e contratos de opção. Enquanto isso, investidores internacionais do mercado de ações descobriram que os futuros de índices de ações, além de serem úteis para hedging, também são uma alternativa atraente para a compra de ações. Porque um futuro do estoque-índice move-se em tandem com os preços dos estoques subjacentes, dá o mesmo retorno que possuir estoques. No entanto, o futuro do estoque-índice é mais barato comprar e pode ser isento de certos impostos e encargos a que propriedade de ações está sujeita. Alguns grandes investidores institucionais preferem comprar futuros de índices de ações alemães, em vez de ações alemãs, por essa mesma razão. Como os futuros de índices de ações são mais fáceis de negociar do que as ações reais, os preços de futuros geralmente mudam antes que os preços das ações subjacentes o façam. No crash de outubro de 1987, por exemplo, os preços dos futuros dos índices de ações em Chicago caíram antes que os preços na Bolsa de Valores de Nova York desmoronassem, levando alguns observadores a concluir que a negociação de futuros havia de alguma forma causado o crash da bolsa naquele ano. De fato, os investidores que queriam vender ações não podiam vender de forma rápida e eficiente na Bolsa de Valores de Nova York e, portanto, venderam futuros. O mercado de futuros realizou sua função de descoberta de preços mais rapidamente do que o mercado de ações. Contratos de futuros ainda foram alistados na luta contra a poluição do ar eo esforço para conter os custos do seguro de saúde fugitivo. Quando a Agência de Proteção Ambiental decidiu permitir um mercado de licenças de emissão de dióxido de enxofre sob as emendas de 1990 à Lei de Ar Limpo, a Chicago Board of Trade desenvolveu um contrato de futuros para negociar o que poderia ser chamado de futuros de poluição do ar. A razão Se os mercados de futuros fornecem descoberta de preços e liquidez ao mercado de licenças de emissão, as empresas podem decidir com base na economia simples se faz sentido reduzir as suas próprias emissões de dióxido de enxofre e vender o seu subsídio de emissão para outros, Seus níveis atuais de emissão e licenças de emissão de compra de outros. Sem um mercado de futuros seria difícil saber se um preço oferecido ou exigido para licenças de emissão é alto ou baixo. Mas hedgers e especuladores licitação em um mercado aberto futuro fará descoberta rápida do verdadeiro preço, o ponto de equilíbrio em que compradores e vendedores são ambos igualmente dispostos a transacionar. Raciocínio semelhante levou a algumas aplicações decididamente não convencionais da tecnologia de futuros. O mercado eletrônico de Iowa introduziu futuros políticos em 1988, e este mercado bateu geralmente os inquiridores em prever não somente o vencedor da casa branca mas também a margem de vencimento. Isso faz sentido porque as pessoas são muito mais cuidadosas com informações quando eles estão apostando dinheiro nele do que quando eles estão conversando com um pesquisador. O economista Richard Roll mostrou que o mercado de futuros de suco de laranja é um preditor um pouco melhor das temperaturas da Flórida do que o Serviço Meteorológico Nacional. E em 2003, o Departamento de Defesa despertou controvérsia com planos de lançar o que foi rapidamente apelidado de mercado de futuros de terrorismo. A idéia era deixar as pessoas especularem sobre os eventos no Oriente Médio e ganhar dinheiro de verdade se fizessem a aposta certa. A indignação do Congresso cortou esse plano, mas a lógica subjacente era sólida. Se os mercados de futuros são um mecanismo eficiente para assimilar a informação e avaliar as probabilidades, por que não usá-los para aplicações governamentais e militares Opção Mercados Opções estão entre as invenções mais importantes do financiamento contemporâneo. Considerando que um contrato de futuros compromete uma parte a entregar e outra a pagar por um determinado bem em uma determinada data futura, um contrato de opção dá ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender. As opções são atraentes para os hedgers porque protegem contra perda de valor, mas não exigem que o hedger sacrifique ganhos potenciais. A maioria dos intercâmbios que os futuros comerciais também comércio opções sobre futuros. Existem outros tipos de opções também. Em 1973, a Chicago Board of Trade estabeleceu o Chicago Board Options Exchange para negociar opções sobre ações. A Bolsa de Valores de Filadélfia tem um próspero negócio em opções de moeda. O mercado de opções deve boa parte do seu sucesso ao desenvolvimento do modelo de precificação de opções Black-Scholes. Desenvolvido pelos economistas Fischer Black, Robert C. Merton. E Myron Scholes. Foi publicado pela primeira vez em 1973. O modelo considera fatores, incluindo o preço atual da ação ou moeda, sua volatilidade, o preço ao qual a opção permite ao comprador comprar o estoque ou moeda no futuro, taxas de juros e tempo para calcular O que a opção vale a pena. Em 1997, Merton e Scholes receberam o Prêmio Nobel por esse avanço. Fischer Black havia morrido, e o prêmio não pode ser concedido postumamente, mas a citação do Nobel disse, Black, Merton e Scholes, assim, lançou as bases para o rápido crescimento dos mercados de derivados nos últimos dez anos. Seu método tem aplicabilidade mais geral, no entanto, e criou novas áreas de pesquisa dentro, bem como fora da economia financeira. Um método semelhante pode ser usado para avaliar contratos de seguro e garantias, ou a flexibilidade de projetos de investimento físico. Nem todas as opções negociam nas trocas. Há também um mercado grande, assim-over-the-counter (OTC) nas opções. Os participantes no mercado de balcão incluem bancos, bancos de investimento, companhias de seguros, grandes corporações. E outras partes. As opções OTC diferem das opções negociadas em bolsa. Enquanto as opções negociadas em bolsa são contratos padronizados, as opções OTC são normalmente adaptadas a um risco específico. Se uma corporação quiser hedge um fluxo de receita em moeda estrangeira por cinco anos, mas as opções negociadas em bolsa estão disponíveis apenas para seis meses, a empresa pode usar o mercado de balcão. Uma empresa de seguros ou banco pode projetar e preço de uma opção de cinco anos sobre a moeda em questão, dando à empresa o direito de comprar ou vender a um determinado preço durante o período de cinco anos. Embora os usuários do mercado de opções OTC não acessem diretamente a bolsa de futuros, os preços descobertos nas bolsas de futuros são dados importantes para determinar os preços das opções OTC. A liquidez e elementos de descoberta de preços de futuros ajudam a manter o mercado de balcão de ficar longe de linha com o mercado de futuros. Quando os mercados de futuros não existem ou não podem ser usados, os hedgers pagam fortemente pela proteção que procuram. Sobre o autor Gregory J. Millman é um jornalista e autor. Leitura adicionalTraders Mecânica da Universidade de uma Transação de Ações Estrangeiras A Mecânica de uma Transação de Transações de Ações no Exterior descreve as escolhas enfrentadas pelos investidores que desejam investir em ações denominadas em moedas diferentes da sua moeda nacional básica. Este tour tenta explicar essas abordagens alternativas e também mostra o impacto do risco de taxa de câmbio sobre as transações que podem ser feitas no exterior. Duração: 17 min Contratos por Diferença (CFDs) Os investidores que utilizam Contratos por Diferença ou CFDs estão tomando decisões quase idênticas àqueles que usam ações ordinárias em uma empresa. CFDs são significados espelhar o desempenho do preço de parte subjacente se ele vai para cima ou para baixo. Há, no entanto, algumas diferenças importantes que revelamos nesta turnê Contratos para Diferença. Compare o impacto do tratamento tributário, alavancagem e comissões cobradas entre a negociação regular de títulos eo tratamento de CFDs. O que acontece com seus pedidos de ações e opções depois de entrar em um comércio na Trader Workstation Nesta turnê, ilustramos a mecânica do Interactive Brokers SmartRouter SM e demonstramos suas capacidades. Nós explicamos que o Grupo de Auditoria de Transações (TAG) realizou uma análise independente e determinou que a qualidade de execução dos pedidos de clientes do IBs é significativamente melhor do que a indústria como um todo. Melhores preços de execução se traduzem em economias de custos adicionais para os clientes IBs. Youll também ganhar insight para a lógica de estoque e combinação de opção de roteamento de ordem. 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Li o Contrato de Usuário e gostaria de assistir ao tutorial. Widget de Estratégias de Opções O Widget de Estratégias de Opções permite que os investidores vejam os perfis de lucro e perda de uma série de combinações de opções que podem ajudar na compreensão de negociação de opções e ações. O Widget é uma ferramenta gratuita para download e pode ser usado por investidores que desejam entender melhor como usar opções e combinações de opções para especular sobre uma segurança subjacente ou para se proteger contra um movimento adverso em uma segurança que atualmente possui. O usuário pode selecionar a partir de uma série de menus suspensos para isolar os movimentos de alta ou baixa no preço de um título subjacente ou pode selecionar uma estratégia que talvez se beneficiaria sob um período de crescente ou queda do mercado ou volatilidade específica de segurança. Li o Contrato de Usuário e gostaria de assistir ao tutorial. Laboratório de Probabilidade O Laboratório de Probabilidade SM oferece uma maneira prática de pensar sobre opções sem a matemática complicada. Use o Laboratório de Probabilidade para analisar a distribuição de probabilidade de mercado, que mostra o que o mercado acredita serem as chances de que certos resultados ocorram. Ajustar com base na sua própria previsão. Li o Contrato de Usuário e gostaria de assistir ao tutorial. Traders Glossário O Glossário Traders só está disponível a partir de um computador desktop. Intercâmbios em todo o mundo América do Norte Ásia-Pacífico IB SM. InteractiveBrokers, Conta Universal da IB, Interactive Analytics, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. Documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas serão fornecidas mediante solicitação. 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